열이의 블로그
(매매전략 2) LRL(선형회귀선) 과 이동평균선을 활용한 매매전략 본문
필자의 이전 글 "(보조지표 1) LRL 1탄(선형회귀선) 기본개념" 에서 LRL의 기본개념 및 매매법에 대해서 기초적인 부분만 알아보았다. 여러가지 보조지표를 활용하여 매매하면서 계속 느꼈던 점이 매매시점이 무엇인가 한박자 느리다는 느낌이 계속 들었었다.
보조지표는 역시 후행성 지표인가? 라는 생각과 어떻게 하면 이러한 부분을 해소할 수 있을까 많이 공부하고 많이 챠트를 보았다.
이때 우연하게 알게된 보조지표가 LRL(선형회귀선)인데, 이번 글에서는 LRL과 이동평균선을 활용한 매매전략에 대해 알아보자.
1. LRL이 다른 지표보다 강력한 이유
LRL이 보조지표로서 강점을 가지는 이유는 차트의 ‘중심선 역할’을 하면서도 노이즈 필터링 기능을 겸비하기 때문입니다. 이동평균선은 가격 변동을 즉각적으로 반영하지 못하고, 지수이평선(EMA)은 단기 노이즈에 지나치게 민감할 수 있습니다. 반면 LRL은 회귀식 기반이기 때문에 트렌드를 계산하는 방식 자체가 기존 지표들과 다르며, 가격 움직임의 중심 경향을 계산하여 시장의 기본적인 추세골격을 보여줍니다. 즉, 가격의 흔들림에 덜 휘둘리면서 방향성은 명확하게 제시합니다.
LRL은 또한 추세 기반 전략에 최적화되어 있으며, 횡보장에서의 거짓 신호가 상대적으로 적다는 장점이 있습니다. 이는 회귀선이 데이터 패턴을 분석하는 구조적 특성 때문으로, 횡보 구간에서도 기울기가 크게 변동하지 않아 불필요한 매매를 줄여줍니다. 또한 LRL은 변동성이 높은 시기에서도 방향성 신호가 비교적 안정적이어서 데이트레이더 및 스윙 트레이더에게 선호되는 지표입니다.
여기에 이동평균선을 함께 조합하면 이동평균선의 장점과 결합하여 더욱 강력한 전략을 만들 수 있습니다.
2. (추세매매) LRL + 이동평균선을 활용한 매매 전략
LRL은 가격 데이터의 추세를 빠르게 반영하는 반면, 이동평균선은 실제 가격 움직임을 부드럽게 필터링하여 안정적인 방향성을 제시한다. 이 두 지표는 서로 보완적이기 때문에 함께 사용하면 신호의 정확도가 크게 향상된다.
첫 번째 핵심은 ‘추세 확인 → 진입’ 구조다. LRL의 기울기 변화로 추세 전환 여부를 먼저 확인하고, 이동평균선의 배열 또는 골든크로스·데드크로스 형태를 통해 진입 타이밍을 최종 확인하는 방식이다. 예를 들어 LRL 기울기가 음수에서 양수로 전환되면 시장 방향이 상승으로 바뀌는 초기 신호로 볼 수 있다. 하지만 이 초기 신호가 항상 강한 추세로 이어지는 것은 아니므로 이동평균선의 지지 여부를 함께 확인해 신호의 신뢰도를 높인다.
두 번째 핵심은 ‘이탈 확인 → 청산’ 구조다. LRL과 이동평균선이 동시에 이탈하거나, LRL 기울기가 약해지는 상황에서 이동평균선 하향 돌파가 발생하면 청산 신호로 해석할 수 있다. 이렇게 두 지표의 관점이 함께 작동하면 단일 지표만 사용할 때보다 오작동 신호를 크게 줄일 수 있다.
세 번째는 기간 설정이다. LRL은 일반적으로 30~60기간이 안정적이며, 이동평균선은 20일·60일 조합이 가장 흔히 사용된다. 단기 이동평균선이 LRL을 상향 돌파하는 순간을 ‘추세 초기 구간’으로 해석하는 것도 많은 트레이더가 사용하는 전략 중 하나다.
이처럼 이동평균선과 LRL은 시장의 장기·단기 흐름을 동시에 보여주며 실전 매매에 바로 적용할 수 있는 구조적 장점을 가진다.
3. (돌파매매) LRL + 이동평균선을 활용한 매매 전략
가장 기본적인 LRL 돌파매매는 다음과 같다.
가) (매수) LRL(5)선이 5일 이동평균선을 상향돌파
(매도) LRL(5)선이 5일 이동평균선을 하향돌파
나) (매수) LRL(10)선이 10일 이동평균선을 상향돌파
(매도) LRL(10)선이 10일 이동평균선을 하향돌파
실제 사례를 통해 알아보자.
검정선은 LRL(5), 빨간선은 5일 이동평균선이다.
먼저, LRL(5)선 돌파 시점을 한눈에 보기 위해 수식관리자를 이용하여 매매신호를 만들었다. 수식관리자를 이용하여 신호를 만드는 방법에 대해서는 다음번에 알아보도록 하자.
핑크화살표 : LRL(5)선이 5일 이동평균선 상향 돌파
파란화살표 : LRL(5)선이 5일 이동평균선 하향 돌파
빨간색 1번 지점은 매수신호가 발생한 자리로서, 대부분의 경우 주가가 상승하는 것을 알 수 있다.
매수신호가 발생해도 상승폭이 작거나 하락하는 경우도 발생한다.
특히, 파란색 2번 지점을 보면 매수신호가 발생했음에도 불구하고, 주가는 횡보 후 급락한다. 이유가 무엇일까??
LRL선은 이동평균선에 비해 단기적인 성격이 강하므로 LRL매매신호에 이동평균선을 반영해 보면 어떨까 라는 생각으로 한가지 조건을 추가해 보았다.
(LRL(5)선이 5일 이동평균선 상향돌파) + (10일 이동평균선 상승)
이러한 조건으로 위 챠트에 다시 적용해보면 아래 그림과 같다
검정선은 LRL(5), 빨간선은 5일 이동평균선이다.
핑크화살표 : LRL(5)선이 5일 이동평균선 상향 돌파
검정화살표 : (LRL(5)선이 5일 이동평균선 상향 돌파) + (10일 이동평균선 상승)
위의 챠트를 보면 조건 [ LRL(5)선이 5일 이동평균선 상향 돌파]로 매수신호 발생한 지점과 [10일 이동평균선 상승] 조건을 추가로 하여 발생한 매수신호는 차이가 있음을 알 수 있다.
특히, 챠트의 파란색 2번 지점이 매수신호(핑크화살표)가 발생했음에도 불구하고 주가가 하락하였는데, [10일 이동평균선 상승] 조건을 추가하여 발생한 매수신호(검정화살표)는 나오지 않았다.
위와 같이 보조지표를 활용한 기본 매매방법에 다른 보조지표와 함께 매수신호를 만들어 활용하게 되면 좀 더 확율높은 매매타점을 잡을 수 있게된다.
필자가 처음으로 매수화살표를 만들어 활용하였던 방법이 지금까지 알아본 (LRL(5)선이 5일 이동평균선 상향 돌파) + (10일 이동평균선 상승)으로 조건을 작성하여 만든 매수화살표이다.
다음으로 LRL을 활용한 매도법에 대해 알아보자.
먼저 아래 챠트를 보자.
검정선은 LRL(5), 빨간선은 5일 이동평균선이다.
파란색 화살표 : LRL(5)선이 5일 이동평균선 하향 돌파
그런데, 매도시점이 조금 늦다는 생각이 들어 이유를 분석해보니, LRL선에 비해 이동평균선이 주가에 느리게 반응하게 된 것이 원인으로 분석되었다. 그래서, LRL선의 가장 큰 특징인 추세를 활용하여 매도신호를 만들어보았읍니다.
파란색 화살표 : LRL(5)선이 5일 이동평균선 하향 돌파
녹색 화살표 : LRL(10)선 하락 추세 전환
검정 화살표 : LRL(5)선 하락 추세 전환
위의 챠트를 보면 LRL(5)선의 추세가 하락 전환할때 매도하는게 가장 최고점 매도이다. 그렇지만 매도 신호가 너무 자주 출현하여 매매신호의 신뢰성이 낮아지게 된다.
그래서, 필자는 매수신호 후 일정폭 이상으로 주가가 상승한 뒤 검정 화살표(LRL(5)선 하락 추세 전환) 매도신호가 출현하면 보유물량의 50%를 매도하고 녹색화살표( LRL(10)선 하락 추세 전환) 또는 파란색 화살표(LRL(5)선이 5일 이동평균선 하향 돌파)가 출현하면 남은 물량을 전량 매도하여 매매를 종료한다.
지금까지 필자가 활용하는 매매전략에 대해 알아보았다. LRL(선형회귀선)은 기본적으로 주가의 추세를 가장 잘 나타내주는 보조지표이다. 다음번에는 이러한 특성을 반영하여 필자가 작성한 매매전략에 대해 알아보도록 하자.